國家外匯管理局

國家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)報(bào)表及報(bào)送方式的通知

匯綜發(fā)[2012]129號(hào)




國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為進(jìn)一步改進(jìn)銀行結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表和大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、根據(jù)外匯收支監(jiān)測(cè)工作需要，國家外匯管理局決定調(diào)整結(jié)售匯綜合頭寸報(bào)表格式（附件1、2）。

二、為配合報(bào)表調(diào)整需要，國家外匯管理局對(duì)結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)仍通過國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)（簡(jiǎn)稱ASOne）報(bào)送。其中，外匯局訪問地址為：http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問地址為：http://asone.safe:9101/asone/。系統(tǒng)使用方法詳見ASOne平臺(tái)首頁“常用下載”欄目“結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)”。

三、新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)上線工作分為兩個(gè)階段進(jìn)行：

（一）2012年8月20日-9月3日，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)進(jìn)行試運(yùn)行。在此期間，銀行仍然通過舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送正式數(shù)據(jù)。銀行應(yīng)同時(shí)在新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)中報(bào)送不少于2個(gè)交易日的數(shù)據(jù)，以確�？梢酝ㄟ^新版系統(tǒng)正常報(bào)送數(shù)據(jù)，但相關(guān)數(shù)據(jù)只作為測(cè)試數(shù)據(jù)管理。

（二）自2012年9月4日（報(bào)送9月3日的結(jié)售匯綜合頭寸數(shù)據(jù)）起，新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)正式運(yùn)行，舊版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)停用，銀行必須通過新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報(bào)送數(shù)據(jù)。新版結(jié)售匯綜合頭寸系統(tǒng)啟用后，銀行不再通過傳真方式報(bào)送《結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》。

四、銀行結(jié)售匯綜合頭寸和大額結(jié)售匯交易的其他制度性要求，仍按照《國家外匯管理局關(guān)于銀行結(jié)售匯綜合頭寸管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2010]56號(hào)）執(zhí)行。

五、各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、外資銀行。

執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)與國家外匯管理局聯(lián)系。

業(yè)務(wù)支持聯(lián)系電話：010-68402271、68402313；

技術(shù)支持聯(lián)系電話：010-68402220。

附件：1. （ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/
2. （ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/




2012年8月10日




相關(guān)信息:
附件1: （ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表
附件2: （ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)



附件1：

（ 銀行）結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表
年 月 日

單位：萬美元

項(xiàng) 目 差額 結(jié)匯/買入 售匯/賣出

上一日結(jié)售匯綜合頭寸 （1）
當(dāng)日對(duì)客戶即期結(jié)售匯 （2）
當(dāng)日自身結(jié)售匯 （3）
當(dāng)日銀行間即期外匯交易 （4）
當(dāng)日對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約 （5）
當(dāng)日銀行間遠(yuǎn)期外匯交易簽約 （6）
當(dāng)日對(duì)客戶期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng) （7）
當(dāng)日銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng) （8）
當(dāng)日結(jié)售匯綜合頭寸 （9）

當(dāng)日末對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯累計(jì)未到期 （10）
當(dāng)日末銀行間遠(yuǎn)期外匯交易累計(jì)未到期 （11）
當(dāng)日末對(duì)客戶未到期期權(quán)Delta凈敞口 （12）
當(dāng)日末銀行間未到期期權(quán)Delta凈敞口 （13）
當(dāng)日收付實(shí)現(xiàn)制頭寸 （14）
附加項(xiàng)
當(dāng)日對(duì)客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯履約及期權(quán)行權(quán) （15）
備注：



注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）
（14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“當(dāng)日對(duì)客戶/銀行間期權(quán)Delta凈敞口變動(dòng)”：對(duì)形成銀行外匯多頭的一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長(zhǎng)，則以正值計(jì)入變動(dòng)差額，反之以負(fù)值計(jì)入變動(dòng)差額；對(duì)形成銀行外匯空頭的

一筆期權(quán)，如Delta敞口比上一日增長(zhǎng)，則以負(fù)值計(jì)入變動(dòng)差額，反之以正值計(jì)入變動(dòng)差額；對(duì)當(dāng)日全部期權(quán)的Delta敞口加總形成Delta凈敞口變動(dòng)。
3、期權(quán)到期，如果執(zhí)行，則Delta值計(jì)為1；如果不執(zhí)行，則Delta值計(jì)為0。



附件2：

（ 銀行）大額結(jié)售匯交易統(tǒng)計(jì)
年 月 日

單位：萬美元
結(jié)匯/售匯
交易類別 客戶名稱 交易性質(zhì) 交易幣種 折美元金額 交易品種 備注




注：1、區(qū)分結(jié)匯和售匯分項(xiàng)填報(bào)；2、交易類別分為銀行對(duì)客、銀行自身；3、交易性質(zhì)分為經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目；4、交易品種分為即期、遠(yuǎn)期（簽約）、期權(quán)（簽約）；5、大額結(jié)售匯交易的標(biāo)準(zhǔn)為單筆等值5000萬美元以上（含）。